ACT: Anti-Crosstalk Learning for Cross-Sectional Stock Ranking via Temporal Disentanglement and Structural Purification
ACT:通过时间解耦和结构净化进行交叉截面股票排名的抗串扰学习
机构 * School of Computing and Data Science, University of Hong Kong(香港大学计算与数据科学学院) ; Thrust of Financial Technology, Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)(香港理工大学(广州)金融科技研究所)
AI总结 本文提出ACT框架,通过时间解耦和结构净化解决交叉截面股票排名中的串扰问题,提升排名准确性和投资组合表现。
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