FinStressTS: A Parametric Synthetic Benchmark for Time-Series Forecasting in Finance
FinStressTS: 金融时间序列预测的参数化合成基准
机构 * National University of Singapore(新加坡国立大学) ; Asian Institute of Digital Finance(亚洲数字金融研究所) ; Nanyang Technological University(南洋理工大学)
AI总结 针对金融预测中信号弱、机制复杂的问题,提出FinStressTS合成基准,通过30个诊断环境系统评估15种模型在点预测与概率预测上的表现,揭示模型性能对数据机制的依赖性。
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