A Robust Model-Based Approach for Continuous-Time Policy Evaluation with Unknown Lévy Process Dynamics
基于模型的鲁棒方法用于具有未知Lévy过程动力学的连续时间策略评估
机构 * Department of Mathematics, University of California, San Diego, CA 92093, United States(加州大学圣地亚哥分校数学系) ; Department of Statistics and Data Science, University of California, Los Angeles, CA 90095, United States(加州大学洛杉矶分校统计学与数据科学系)
AI总结 针对含布朗和Lévy噪声的连续时间策略评估问题,提出基于模型的框架,通过最大似然估计与迭代尾部校正机制恢复未知系数,并建立策略评估误差的理论界。
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