Granger Causality in Extremes
极端情况下的格兰杰因果关系
机构 * Faculty of Business and Economics, University of Lausanne(洛桑大学商学院) ; Department of Statistics, UC Berkeley(伯克利大学统计学系) ; Research Institute for Statistics and Information Science, University of Geneva(日内瓦大学统计与信息科学研究所) ; Department of Industrial Engineering and Operations Research, Columbia University(哥伦比亚大学工业工程与运筹学系)
AI总结 介绍极端情况下格兰杰因果关系框架,利用因果尾系数从极端事件推断因果,建立与其他因果概念等价关系,证明关键性质,提出无模型新推断方法,性能和速度优于现有方法。