Scalable Bi-causal Optimal Transport via KL Relaxation and Policy Gradients
基于KL松弛和策略梯度的可扩展双因果最优传输
机构 * Department of Applied Mathematics and Statistics, Data Science and AI Institute, and Mathematical Institute for Data Science, Johns Hopkins University(应用数学与统计学系、数据科学与人工智能学院以及数据科学数学研究所,约翰霍普金斯大学) ; Department of Statistics, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, and Nuffield College, University of Oxford(统计系、牛津-曼定量金融研究所以及牛津大学努尔菲尔德学院) ; Management Science & Engineering Department, Stanford University(管理科学与工程系,斯坦福大学) ; School of Mathematical Sciences, Peking University(北京大学数学科学学院)
AI总结 本文提出了一种基于KL松弛和策略梯度的可扩展双因果最优传输方法,通过引入KL惩罚项将硬约束转化为可处理的散度惩罚,从而解决连续分布和长时域下双因果耦合约束的计算难题,展示了在稳健子对冲和时间序列统计降缩等应用中的有效性。