Rough volatility, path-dependent PDEs and weak rates of convergence
粗糙波动率、路径依赖偏微分方程与弱收敛速率
AI总结 本文在随机Volterra方程(特别是粗糙波动率模型)框架下,证明条件期望是路径依赖偏微分方程的唯一经典解,并利用该工具研究Riemann-Liouville分数布朗运动离散化随机积分的弱收敛速率,得到最优弱误差阶。
Comments 63 pages. We corrected some typos and edited the assumptions of Proposition 2.14