Comparative Evaluation of Machine Learning Approaches for Minority-Class Financial Distress Prediction Under Class Imbalance Constraints
AI总结 本文研究了在类别不平衡条件下,如何有效预测少数类财务困境企业的问题,比较了经典统计方法、集成学习和神经网络模型的性能。通过结构化预处理和SMOTE过采样技术,实验发现梯度提升方法在严重不平衡情况下对少数类具有更高的敏感性。研究强调了可复现性、可解释性和治理导向的机器学习评估,为金融风险分析提供了实用的工程化解决方案。
Comments 16 pages, 4 figures, preprint under review. Applied machine learning evaluation involving imbalance-aware financial distress prediction, ensemble learning, SMOTE, and SHAP explainability analysis