Estimation of Long-Range Dependent Models with Missing Data: to Impute or not to Impute?
AI总结 本文研究了在存在缺失数据的情况下,如何估计长记忆时间序列模型ARFIMA$(p,d,q)$中的长程依赖参数$d$。文章比较了两种主要方法:一种是先对缺失数据进行插补再进行估计,另一种是直接设计适用于缺失数据的估计方法。通过大量蒙特卡洛模拟实验,作者在不同缺失比例和依赖程度下对35种方法进行了系统比较,为实际应用提供了参考依据。